森本 孝之
MORIMOTO Takayuki
所属
理学部 数理科学科 教授
研究分野・キーワード
統計科学, 機械学習, 金融市場のミクロ構造, ボラティリティー
教育研究内容
近年, 機械学習理論は多くの研究分野で応用実践され, 多くの顕著な成果が得られている. 一方, 金融市場分析については, 数理統計学的側面からの接近が過去数十年の間, 積極的に取り組まれ, 金融実務家の利用にも耐えうる研究の枠組みを構築することが可能となった. そこで本研究室では, これら機械学習と金融市場分析を有機的に融合し, これまでの研究者が踏み込むことができなかった領域における新しい知見を得るための理論および実証分析を提示し実践する.
SDGs 関連ゴール
論文 【 表示 ／ 非表示 】
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記述言語：日本語
タイトル：ARIMA-GA-SVRによる株価予測モデル
誌名：人工知能学会第二種研究会資料 2022巻 FIN-029号 （頁 81 ～ 86）
出版年月：2022年10月
著者：卓 越, 森本 孝之DOI：10.11517/jsaisigtwo.2022.fin-029_81
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記述言語：英語
タイトル：Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan
誌名：In Proceedings of ISI-WSC 2019 (The 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019), Kuala Lumpur, Malaysia （頁 263 ～ 269）
出版年月：2019年08月
著者：Takayuki MORIMOTO掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）
共著区分：単著
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記述言語：英語
タイトル：Volatility Forecasting with Empirical Similarity: Japanese Stock Market Case
誌名：In JSM Proceedings, Business and Economics Statistics Section. Baltimore, MD: American Statistical Association （頁 2483 ～ 2510）
出版年月：2017年12月
著者：Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）
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記述言語：日本語
タイトル：GARCH-MIDAS モデルの本邦株式市場への適用可能性について
誌名：オイコノミカ（名古屋市立大学経済学会） 54巻 1号 （頁 63 ～ 74）
出版年月：2017年07月
著者：森本 孝之掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）
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記述言語：日本語
タイトル：原資産が fBm に従う場合のオプション評価について
誌名：広島経済大学研究双書 39巻 （頁 143 ～ 162）
出版年月：2012年03月
著者：森本 孝之掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）
共同研究・競争的資金等の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】
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研究種目：基盤研究(C)
研究期間：2021年04月 ～ 2025年03月
タイトル：感染症拡大による経済不確実性の上昇が市場リスクに与える影響の包括的研究
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研究種目：基盤研究(C)
研究期間：2018年04月 ～ 2021年03月
タイトル：経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測に関する研究
講演・口頭発表等 【 表示 ／ 非表示 】
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記述言語：英語
会議名：2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
国際・国内会議：国際会議
開催年月：2004年06月
開催地：Yonsei University, Seoul, Korea
タイトル：Estimating and forecasting instantaneous volatility through a duration model: An assessment based on VaR
会議種別：口頭発表（一般）
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記述言語：英語
会議名：International Conference on Simulation and Modeling 2005
国際・国内会議：国際会議
開催年月：2005年01月
開催地：The Rose Garden Aprime Resort, Bangkok, Thailand
タイトル：Jump Diffusion Models for Japanese Stock Market
会議種別：口頭発表（一般）
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記述言語：英語
会議名：Computational Science Symposium 2005 -Computational Science on Interaction-
国際・国内会議：国際会議
開催年月：2005年10月
開催地：Noyori Conference Hall, Nagoya University, Nagoya, Japan
タイトル：An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value at Risk
会議種別：口頭発表（一般）
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記述言語：英語
会議名：Advances in Financial Forecasting - 2nd International Symposium at the 2005 International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering
国際・国内会議：国際会議
開催年月：2005年10月
開催地：Poseidon Hotel, Loutraki, Greece
タイトル：An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value at Risk
会議種別：口頭発表（一般）
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記述言語：英語
会議名：MODSIM 2005 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand
国際・国内会議：国際会議
開催年月：2005年12月
開催地：University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia
タイトル：JUMP DIFFUSION MODEL: AN APPLICATION TO THE JAPANESE STOCK MARKET
会議種別：口頭発表（一般）