基本情報

写真b

森本 孝之

MORIMOTO Takayuki

職名
教授
研究分野・キーワード
統計科学, 機械学習, 金融市場のミクロ構造, ボラティリティー
研究概要
近年, 機械学習理論は多くの研究分野で応用実践され, 多くの顕著な成果が得られている. 一方, 金融市場分析については, 数理統計学的側面からの接近が過去数十年の間, 積極的に取り組まれ, 金融実務家の利用にも耐えうる研究の枠組みを構築することが可能となった. そこで本研究室では, これら機械学習と金融市場分析を有機的に融合し, これまでの研究者が踏み込むことができなかった領域における新しい知見を得るための理論および実証分析を提示し実践する.
SDGs 関連ゴール

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 学位名:博士(経済学)
    学位の分野名:経済統計
    学位授与機関名:広島大学
    取得方法:課程
    取得年月:2005年03月

学内職務経歴 【 表示 / 非表示

  • 職務遂行組織:関西学院大学 理工学部 数理科学科
    経歴名:教授
    職務期間:2018年04月 ~ 継続中

専門分野(科研費分類) 【 表示 / 非表示

  • 専門分野(科研費分類):数学基礎・応用数学

  • 専門分野(科研費分類):経済統計

 

学位論文 【 表示 / 非表示

  • 記述言語:英語
    論文題目名:Modeling Incomplete Markets with High Frequency Data in Finance
    学位授与年月:2005年03月
    著者氏名(共著者含):Takayuki Morimoto

    共著区分:単著

論文 【 表示 / 非表示

  • 記述言語:日本語
    論文題目名:金融取引データに対する統計モデルについて
    掲載誌名:Discussion Paper Series, No. 2004-01, Faculty of Economics, Hiroshima University
    掲載誌 発行年月:2004年10月
    著者氏名(共著者含):Takayuki Morimoto

    掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要)
    共著区分:単著

  • 記述言語:日本語
    論文題目名:取引データを利用した市場リスクの計測
    掲載誌名:Discussion Paper Series, No. 2004-03, Faculty of Economics, Hiroshima University
    掲載誌 発行年月:2004年10月
    著者氏名(共著者含):Takayuki Morimoto

    掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要)
    共著区分:単著

  • 記述言語:日本語
    論文題目名:デュレーション・モデルによる瞬時的ボラティリティの推定及び予測
    掲載誌名:Discussion Paper Series, No. 2004-05, Faculty of Economics, Hiroshima University
    掲載誌 発行年月:2004年10月
    著者氏名(共著者含):Takayuki Morimoto

    掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要)
    共著区分:単著

  • 記述言語:英語
    論文題目名:Option Pricing with High Frequency Data under the Minimal Martingale Measure
    掲載誌名:Discussion Paper Series, No. 2005-01, Faculty of Economics, Hiroshima University
    掲載誌 発行年月:2005年01月
    著者氏名(共著者含):Takayuki Morimoto

    掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要)
    共著区分:単著

  • 記述言語:英語
    論文題目名:Jump Diffusion Models for Japanese Stock Market
    掲載誌名:In: Kachitvichyanukul, V. et al. (eds) SIMMOD 05 International Conference on Simulation and Modeling 2005. Simulation and Modeling: Integrating Sciences and Technology for Effective Resource Management  (頁 547 ~ 555)
    掲載誌 発行年月:2005年01月
    著者氏名(共著者含):Koichi Maekawa, Sangyeol Lee, Takayuki Morimoto, Ken-ichi Kawai

    掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)
    共著区分:共著

全件表示 >>

科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示

  • 研究種目:基盤研究(C)
    研究期間:2018年04月 ~ 2021年03月
    研究題目:経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測に関する研究

研究発表 【 表示 / 非表示

  • 発表(記述)言語:英語
    会議名称:2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
    会議区分:国際会議
    開催期間:2004年06月
    開催場所:Yonsei University, Seoul, Korea
    題目又はセッション名:Estimating and forecasting instantaneous volatility through a duration model: An assessment based on VaR
    発表形態:口頭(一般)

  • 発表(記述)言語:英語
    会議名称:International Conference on Simulation and Modeling 2005
    会議区分:国際会議
    開催期間:2005年01月
    開催場所:The Rose Garden Aprime Resort, Bangkok, Thailand
    題目又はセッション名:Jump Diffusion Models for Japanese Stock Market
    発表形態:口頭(一般)

  • 発表(記述)言語:英語
    会議名称:Computational Science Symposium 2005 -Computational Science on Interaction-
    会議区分:国際会議
    開催期間:2005年10月
    開催場所:Noyori Conference Hall, Nagoya University, Nagoya, Japan
    題目又はセッション名:An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value at Risk
    発表形態:口頭(一般)

  • 発表(記述)言語:英語
    会議名称:Advances in Financial Forecasting - 2nd International Symposium at the 2005 International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering
    会議区分:国際会議
    開催期間:2005年10月
    開催場所:Poseidon Hotel, Loutraki, Greece
    題目又はセッション名:An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value at Risk
    発表形態:口頭(一般)

  • 発表(記述)言語:英語
    会議名称:MODSIM 2005 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand
    会議区分:国際会議
    開催期間:2005年12月
    開催場所:University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia
    題目又はセッション名:JUMP DIFFUSION MODEL: AN APPLICATION TO THE JAPANESE STOCK MARKET
    発表形態:口頭(一般)

全件表示 >>

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 履修年度:2020年度(西暦)

    提供部署名:理工学部

    授業科目名:応用数理特別演習I

    授業形式:代表者

  • 履修年度:2020年度(西暦)

    提供部署名:理工学部

    授業科目名:応用数理特別演習II

    授業形式:代表者

  • 履修年度:2020年度(西暦)

    提供部署名:理工学部

    授業科目名:数学特別演習I

    授業形式:代表者

  • 履修年度:2020年度(西暦)

    提供部署名:理工学部

    授業科目名:数学特別演習II

    授業形式:代表者

  • 履修年度:2020年度(西暦)

    提供部署名:理工学部

    授業科目名:数式処理演習II

    授業形式:代表者

全件表示 >>